Najlepsze wyniki
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą gartley. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą gartley. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 8 marca 2010
środa, 24 lutego 2010
Gartley idealny
W tym poście pisałem o pojawieniu się ciekawej formacji (Gartley 222 ze spełnionym warunkiem AB=CD). Chciałbym przez chwilę wrócić do wyglądu tej formacji dzisiaj:
AB znosi 61.8% XA,
BC znosi 78.6% AB,
CD znosi 78.6% XA oraz 127.2% BC,
AB=CD.
Zwracam uwagę na tą formację dlatego, że jest doskonałym przykładem harmonicznych XABCD. Jednocześnie dobrze widać, że pkt C (lub B w formacjach, gdzie CD jest dłuższe od XA) jest zazwyczaj silnym wsparciem. Tym razem kurs odbił się zaledwie 19 pipsów powyżej pktu C. Potencjalnym targetem dla korekty będzie połowa świeczki z 23.02, a nawet punkt B.
Przy próbach łapania korekty w C, warto ustawić SL kilkanaście pipsów poniżej C i korzystać z TP lub trailing stopa.
AB znosi 61.8% XA,BC znosi 78.6% AB,
CD znosi 78.6% XA oraz 127.2% BC,
AB=CD.
Zwracam uwagę na tą formację dlatego, że jest doskonałym przykładem harmonicznych XABCD. Jednocześnie dobrze widać, że pkt C (lub B w formacjach, gdzie CD jest dłuższe od XA) jest zazwyczaj silnym wsparciem. Tym razem kurs odbił się zaledwie 19 pipsów powyżej pktu C. Potencjalnym targetem dla korekty będzie połowa świeczki z 23.02, a nawet punkt B.
Przy próbach łapania korekty w C, warto ustawić SL kilkanaście pipsów poniżej C i korzystać z TP lub trailing stopa.
środa, 17 lutego 2010
Geometria rynku
Bardzo ciekawie zachowuje się USD/PLN.
Warto zwrócić uwagę na zniesienia fali zaznaczonej na niebiesko (04.XII - 05.II). Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem miejsca, w których poszczególne świeczki niemal co do pipsa respektują poszczególne zniesienia). Interesujące są szczególnie świeczki z 27, 28, 29 stycznia oraz 9, 10 i 17 lutego - widać, że linia bipolarna (2.9288, lub jako obszar 2.92-2.93 jest interesującym poziomem do zagrywek (począwszy od lipca ubiegłego roku linia ta była testowana kilkukrotnie z większym lub mniejszym powodzeniem). Kolejną interesującą kwestią jest budująca się (lub już spełniona formacja XABCD). Są dwa scenariusze, które biorę pod uwagę.
1. Można przyjąć, że h+222 zrealizował minimalny cel już dzisiaj (odbił się od 44.7% zniesienia niebieskiej fali), a odbicie sięgnęło 480 pipsów. Zazwyczaj formacje XABCD rozpatruję właśnie w ten sposób (zresztą analiza czasu zdaje się potwierdzać ten scenariusz - minimum formacji wypadło dokładnie w połowie odcinka X, który mierzy odległość XB na osi czasu (przy oznaczeniu wierzchołków jako XABCD)).
2. Jest szansa, że bardzo wąski PRZ (30pipsów od 2.8693-2.9723) w połączeniu ze spełnionym warunkiem AB=CD spowodują ponowne odbicie od rozpatrywanego poziomu, wtedy cel minimum znalazłby się ponownie na poziomie 2.9182pkt.
Mówiąc szczerze wiele wskazuje na to, że formacja zrealizowała się już dzisiaj (co nie wyklucza dalszych wzrostów, na chwilę obecną mamy osiągnięty cel minimum). Jednakże ze względu na bardzo wąski obszar wsparcia (a więc potencjalnie niewielką stratę) uważam, że jeżeli kurs USD/PLN spadnie w okolice 2.87 sensownym będzie otwarcie długich pozycji (oczywiście z bliskim SL, powiedzmy w okolicy 50pipsów). Pozycja będzie zapewne wymagała wiele uwagi (w tym między innymi należy uważać na formacje świecowe, które pojawią się przy ewentualnym teście wspomnianego poziomu, poza tym mile widziane szybkie przestawienie SL w pieniądz). Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za otwarciem długich pozycji będzie test poziomu 2.87 w poniedziałek lub piątek w przyszłym tygodniu.
Jeszcze raz USD/PLN w d1, tym razem naniesionymi zniesieniami fal zaznaczonych na poprzednim wykresie.
Warto zwrócić uwagę na zniesienia fali zaznaczonej na niebiesko (04.XII - 05.II). Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem miejsca, w których poszczególne świeczki niemal co do pipsa respektują poszczególne zniesienia). Interesujące są szczególnie świeczki z 27, 28, 29 stycznia oraz 9, 10 i 17 lutego - widać, że linia bipolarna (2.9288, lub jako obszar 2.92-2.93 jest interesującym poziomem do zagrywek (począwszy od lipca ubiegłego roku linia ta była testowana kilkukrotnie z większym lub mniejszym powodzeniem). Kolejną interesującą kwestią jest budująca się (lub już spełniona formacja XABCD). Są dwa scenariusze, które biorę pod uwagę.
1. Można przyjąć, że h+222 zrealizował minimalny cel już dzisiaj (odbił się od 44.7% zniesienia niebieskiej fali), a odbicie sięgnęło 480 pipsów. Zazwyczaj formacje XABCD rozpatruję właśnie w ten sposób (zresztą analiza czasu zdaje się potwierdzać ten scenariusz - minimum formacji wypadło dokładnie w połowie odcinka X, który mierzy odległość XB na osi czasu (przy oznaczeniu wierzchołków jako XABCD)).
2. Jest szansa, że bardzo wąski PRZ (30pipsów od 2.8693-2.9723) w połączeniu ze spełnionym warunkiem AB=CD spowodują ponowne odbicie od rozpatrywanego poziomu, wtedy cel minimum znalazłby się ponownie na poziomie 2.9182pkt.
Mówiąc szczerze wiele wskazuje na to, że formacja zrealizowała się już dzisiaj (co nie wyklucza dalszych wzrostów, na chwilę obecną mamy osiągnięty cel minimum). Jednakże ze względu na bardzo wąski obszar wsparcia (a więc potencjalnie niewielką stratę) uważam, że jeżeli kurs USD/PLN spadnie w okolice 2.87 sensownym będzie otwarcie długich pozycji (oczywiście z bliskim SL, powiedzmy w okolicy 50pipsów). Pozycja będzie zapewne wymagała wiele uwagi (w tym między innymi należy uważać na formacje świecowe, które pojawią się przy ewentualnym teście wspomnianego poziomu, poza tym mile widziane szybkie przestawienie SL w pieniądz). Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za otwarciem długich pozycji będzie test poziomu 2.87 w poniedziałek lub piątek w przyszłym tygodniu.
Jeszcze raz USD/PLN w d1, tym razem naniesionymi zniesieniami fal zaznaczonych na poprzednim wykresie.
Gartley 222 AB=CD
Dzisiaj mieliśmy do czynienia z bardzo ładną formacją na EUR/JPY:
Na wykresie widać Gartleya 222 (h-222) ze spełnionym warunkiem AB=CD (do dokładnej równości brakło 10pipsów). Wyraźnie widać jak blisko siebie znalazły się opory dla tej formacji (zbudowane tylko na 3 falach z 11.I, 04.XII i 26.X), szerokość PRZ wyniosła dokładnie 15pipsów. Można się przyczepić do długości odcinka BC (BC=0.810AB). Jak na razie formacja zrealizowała cel minimum, zobaczymy co będzie dalej. Wydaje się, że dalsze losy EUR/JPY będą zależały od zachowania się EUR/USD. Połączenie opisanych powyżej warunków (bardzo wąski PRZ i zachowanie warunku AB=CD) stanowią moim zdaniem jeden z najsilniejszych sygnałów. Ponieważ formacja zrealizowała cel minimum, zatem jeżeli nawet rynek się cofnie w pobliże pktu D (dzisiejsze max), nie będę tego traktował jako kolejnej możliwości gry pod tą samą formację.
Na wykresie widać Gartleya 222 (h-222) ze spełnionym warunkiem AB=CD (do dokładnej równości brakło 10pipsów). Wyraźnie widać jak blisko siebie znalazły się opory dla tej formacji (zbudowane tylko na 3 falach z 11.I, 04.XII i 26.X), szerokość PRZ wyniosła dokładnie 15pipsów. Można się przyczepić do długości odcinka BC (BC=0.810AB). Jak na razie formacja zrealizowała cel minimum, zobaczymy co będzie dalej. Wydaje się, że dalsze losy EUR/JPY będą zależały od zachowania się EUR/USD. Połączenie opisanych powyżej warunków (bardzo wąski PRZ i zachowanie warunku AB=CD) stanowią moim zdaniem jeden z najsilniejszych sygnałów. Ponieważ formacja zrealizowała cel minimum, zatem jeżeli nawet rynek się cofnie w pobliże pktu D (dzisiejsze max), nie będę tego traktował jako kolejnej możliwości gry pod tą samą formację.
wtorek, 2 lutego 2010
EUR/PLN raport specjalny
Zachwycony mnogością analiz miesiąca/tygodnia/dnia, raportów, podsumowań dnia i bieżących komentarzy, postanowiłem wpisać się w ten trend również ja. Szczególnie zachwycają pompatyczne nazwy w kontekście faktu, że przygotowanie takiej analizy wymaga około 20 min :). Ale dość już zdradzania sekretów branżowych, czas na raport specjalny:
Dobrze napaćkany wykres powinien mówić: "patrzcie, jaki ten analityk jest mądry", oceńcie zresztą sami :)
W każdym razie mamy do czynienia ze strukturą XABCD, ze spełnionym warunkiem AB=CD, co daje silny sygnał kupna. Obszar wsparcia rozciąga się między 3.9371, a 3.9883 (zielony prostokąt na wykresie).
Charakterystyka formacji:
W zasadzie stosunek odcinków jest dość dobry w każdej parze, zatem można uznać, że mamy do czynienia z mocną formacją motyla (butterfly pattern).
Upraszczając całą sprawę, w wersji minimum spodziewałbym się powrotu do 4.06, wersja średnia to podejście pod 4.12, wersja max to test 4.23. Jeżdżący spread utrudnia postawienie skutecznego SL. Ja zacząłem budowę pozycji od 3.9750, SL ustawiam tak, aby strata nie przekroczyła 3% kapitału (im mniej pozycji, tym głębszy SL, a im więcej pozycji, tym ciaśniejszy). Sygnał AB=CD jest dość silny, stąd też stosunkowo dużo ryzykuję w tej transakcji. Żeby nie tylko kusić, ale i ostrzegać. Czarne, poziome linie na wykresie (w okolicy punktu B) to były miejsca, w których wcześniej spodziewałem się wystąpienia formacji, są to również miejsca w pobliżu których zajmowałem pozycje długie (w tym 4.0750, o którym pisałem w podsumowaniu grudnia). Jedna pozycja zakończyła się z małym zyskiem (symboliczne 100pipsów), druga małą stratą, a trzecia dużym zyskiem.
Dobrze napaćkany wykres powinien mówić: "patrzcie, jaki ten analityk jest mądry", oceńcie zresztą sami :)
W każdym razie mamy do czynienia ze strukturą XABCD, ze spełnionym warunkiem AB=CD, co daje silny sygnał kupna. Obszar wsparcia rozciąga się między 3.9371, a 3.9883 (zielony prostokąt na wykresie).
Charakterystyka formacji:
W zasadzie stosunek odcinków jest dość dobry w każdej parze, zatem można uznać, że mamy do czynienia z mocną formacją motyla (butterfly pattern).
Upraszczając całą sprawę, w wersji minimum spodziewałbym się powrotu do 4.06, wersja średnia to podejście pod 4.12, wersja max to test 4.23. Jeżdżący spread utrudnia postawienie skutecznego SL. Ja zacząłem budowę pozycji od 3.9750, SL ustawiam tak, aby strata nie przekroczyła 3% kapitału (im mniej pozycji, tym głębszy SL, a im więcej pozycji, tym ciaśniejszy). Sygnał AB=CD jest dość silny, stąd też stosunkowo dużo ryzykuję w tej transakcji. Żeby nie tylko kusić, ale i ostrzegać. Czarne, poziome linie na wykresie (w okolicy punktu B) to były miejsca, w których wcześniej spodziewałem się wystąpienia formacji, są to również miejsca w pobliżu których zajmowałem pozycje długie (w tym 4.0750, o którym pisałem w podsumowaniu grudnia). Jedna pozycja zakończyła się z małym zyskiem (symboliczne 100pipsów), druga małą stratą, a trzecia dużym zyskiem.
niedziela, 10 stycznia 2010
Harmonic trading
Kilka słów wstępu: harmonic trading to styl gry na forexie mocno propagowany przez Scotta Carneya. Ten rodzaj gry, o ile mi wiadomo, nie ma zbyt wielu zwolenników, co dziwi mnie o tyle, że skuteczność formacji harmonicznych jest nadzwyczajna. Być może rzadkość występowanie perfekcyjnych układów jest powodem stosunkowo małej popularności tej metody. Aby zwiększyć częstotliwość zawierania transakcji można złagodzić kryteria wyboru poszczególnych formacji, ciągle osiągając skuteczność bliską 75-80%. W ubiegłym roku udało mi się znaleźć na obserwowanych przez mnie instrumentach w sumie 17 perfekcyjnych formacji harmonicznych, z czego żadna mnie nie zawiodła. Poniżej zaprezentuję jedną z formacji, niestety niedoskonałych, mimo wszystko wartych uwagi. Osoby nie zorientowane w temacie nie mają powodów do obaw, wprawdzie nie będę omawiał szczegółowo danej formacji, natomiast niniejszy artykuł potraktuję jako preludium do serii artykułów odnoszących się do zaawansowanych technik fibonacciego. Zajmę się też stawianiem stop losów, o co pytało kilku czytelników. Jak zwykle wykres (euro do dolara kanadyjskiego w ujęciu dziennym).
Na wykresie widzimy tzw Butterfly pattern - jest to formacja prowzrostowa z minimalnym celem na poziomie niebieskiej linii przerywanej i maksymalnym na poziomie czerwonej, przerywanej linii. Zielony prostokąt, w pobliżu punktu D na wykresie to tzw potential reversal point (potencjalny obszar wsparcia lub oporu). Poniżej opis formacji:
Jak widać formacja ma pewne niedociągnięcia, natomiast jest na tyle zbliżona do swojego perfekcyjnego odpowiednika, że można zainicjować transakcję na jej podstawie. Jak będzie wyglądał sam proces wchodzenia do pociągu? Po odnalezieniu motylka na wykresie określamy PRP (potencjalny obszar wsparcia, zaznaczony zielonym prostokątem). W opisywanym przypadku PRP ma składa się z następujących linii:
1.4755 (68.5% zniesienia),
1.4742 (88.6%),
1.4718 (dołek z 10.06.08),
1.4681 (100% zniesienia),
Stop losa zwyczajowo stawiam 1 pips poniżej PRP (1.4680), a więc dla ceny kupna 1.4868 (10.01.2010r) SL znajdzie się 188 punktów poniżej ceny wejścia.
Teraz pozostaje już tylko wyznaczyć cel dla TP. Pierwszy cel, jaki wyznacza formacja harmoniczna to poziom punktu X lub punktu B, maksymalny poziom wyznaczają punkty A i C. Zatem, Ryzykując 188 pktów, pierwszym celem jest 326 pktów, a celem max 1244 pkty. Ze względów bezpieczeństwa (z powodu bliskości pierwszego celu) ustawiam zlecenie oczekujące 62 pipsy poniżej aktualnej ceny (więc wchodzę po 388 lub 1306 pipsów). Ryzyko do zysku kształtuje się następująco:
- cel min 1: 3.12 (124:388),
- cel max 1:10.53 (124:1306),
Na wykresie widzimy tzw Butterfly pattern - jest to formacja prowzrostowa z minimalnym celem na poziomie niebieskiej linii przerywanej i maksymalnym na poziomie czerwonej, przerywanej linii. Zielony prostokąt, w pobliżu punktu D na wykresie to tzw potential reversal point (potencjalny obszar wsparcia lub oporu). Poniżej opis formacji:
Jak widać formacja ma pewne niedociągnięcia, natomiast jest na tyle zbliżona do swojego perfekcyjnego odpowiednika, że można zainicjować transakcję na jej podstawie. Jak będzie wyglądał sam proces wchodzenia do pociągu? Po odnalezieniu motylka na wykresie określamy PRP (potencjalny obszar wsparcia, zaznaczony zielonym prostokątem). W opisywanym przypadku PRP ma składa się z następujących linii:
1.4755 (68.5% zniesienia),
1.4742 (88.6%),
1.4718 (dołek z 10.06.08),
1.4681 (100% zniesienia),
Stop losa zwyczajowo stawiam 1 pips poniżej PRP (1.4680), a więc dla ceny kupna 1.4868 (10.01.2010r) SL znajdzie się 188 punktów poniżej ceny wejścia.
Teraz pozostaje już tylko wyznaczyć cel dla TP. Pierwszy cel, jaki wyznacza formacja harmoniczna to poziom punktu X lub punktu B, maksymalny poziom wyznaczają punkty A i C. Zatem, Ryzykując 188 pktów, pierwszym celem jest 326 pktów, a celem max 1244 pkty. Ze względów bezpieczeństwa (z powodu bliskości pierwszego celu) ustawiam zlecenie oczekujące 62 pipsy poniżej aktualnej ceny (więc wchodzę po 388 lub 1306 pipsów). Ryzyko do zysku kształtuje się następująco:
- cel min 1: 3.12 (124:388),
- cel max 1:10.53 (124:1306),
Subskrybuj:
Posty (Atom)