Szczęśliwy numerek padł 25 sierpnia bż, wtedy też kontrakty na wig20 zanotowały poziom 2323 punkty ustanawiając jednocześnie tegoroczne maksimum. Wyraźnie widać, że sprawdził się scenariusz o którym pisałem wcześniej. Pytanie co dalej. W chwili obecnej szacuję, że potencjał wzrostowy to poziom 2358 pktów. Obecny scenariusz załamie się w chwili, gdy kontrakty przebiją poziom 2358-2375 (zostawiam trochę przestrzeni aby uwiarygodnić wybicie poziomu max). Załamanie się scenariusza będzie ważne, gdy wspomniany poziom zostanie wybity korpusem świecy na interwale M30. W obowiązującym scenariuszu korekta powinna nastąpić nie później niż w ciągu najbliższych 9-10 sesji. Za początek korekty należy uznać zejście poniżej poziomu 2197 (znów mówimy o korpusie świecy na M30). Zasięg maksymalny korekty szacuję na poziom 1983. Nie chcę tu sugerować, że ostatnie sesje nie przyniosły korekty, natomiast cały czas mam na myśli korektę ruchu zapoczątkowanego 13.07.2009r. Na chwilę obecną należy założyć, że sesja w piątek 28.09.2009 rozpocznie się luką hossy i powinna przynieść częściowe odreagowanie ostatnich spadków. W ciągu najbliższych 5-6 sesji powinniśmy obserwować odbijanie się indeksu od kluczowych poziomów 2197 - 2358.
Podsumowując strategię long straddle:
p1 zamknięta z zyskiem 50 punktów
p2 zamknięta z zyskiem 120 punktów
koszt strategii 79 punktów
zysk 91 punkty
Osiągnięcie wysokiego zysku było możliwe dzięki zamknięciu obu stron "w zysku". Możliwość osiągnięcia wyniku wyższego niż zasięg ruchu indeksu był możliwy dlatego, że próg opłacalności dla każdej opcji z osobna był niższy o wartość połowy zapłaconej premii, stąd też zamknięcie obu opcji "w zysku" wygenerowało automatycznie znacznie lepszy wynik. Wcześniej podane przeze mnie progi opłacalności zakładały, że przynajmniej jedna opcja będzie zamknięta z maksymalną stratą (oczywiście równą połowie premii zapłaconej za całą strategię). Różnica w koszcie strategii z opisywaną przeze mnie we wcześniejszym poście wynika z faktu, że nie mam możliwości nabycia obu opcji na raz, a w czasie podawania parametrów nowej transakcji cena instrumentu bazowego podlega wahaniom.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz