Najlepsze wyniki

Najlepsze wyniki

piątek, 26 lutego 2010

Funt - kolejna odsłona

Postanowiłem jeszcze raz zagrać na funcie (chociaż zazwyczaj tak nie robię). Dość czytelny motyl:

Tym razem bardziej tradycyjne podejście - wejście w przyszłym tygodniu o ile zostanie potwierdzone świeczkami. Jak na razie formacja zatrzymała się na 4.4143 (pt. g 16). Wydaje się, że jeżeli cena nie spadnie poniżej 4.39 (po 17 może polecieć ze względu na większy spread) i uzyskamy potwierdzenie w poniedziałkowej/wtorkowej świeczce, wtedy można zagrać ponownie na otwarciu nowej świecy.

Dolarowe zagrywki

Dzisiaj bez dłuższego komentarza, bo chyba wszystko jest jasne. Dodam tylko, że wcześniej już pisałem o poziomie 2.92.

czwartek, 25 lutego 2010

Formacja i co dalej

Celem dzisiejszego wpisu jest odpowiedź na pytanie co zrobić, kiedy mamy już formację i otworzoną pozycję? Wrócę do nieśmiertelnego już euro jena. Ale najpierw mapa tego posta:

Zakładam, że pozycja została otwarta na obszarze cenowym wyznaczonym przez czerwony prostokąt. Na chwilę jednak pozostanę przy samym otwieraniu pozycji. Jeżeli tylko wyznaczony SL pozwala, otwieramy kilka małych pozycji zamiast jednej dużej (np 6 x 0.1 lota, zamiast 1 x 0.6 lota). Więcej o otwieraniu pozycji kiedy indziej. Otwarcie kilku pozycji ma tą zaletę, że pozwala na elastyczność w zarządzaniu całym trejdem (wszystkimi pozycjami otwartymi na sygnale wygenerowanym przez jedną formację). Jeżeli mogę, otwieram po dwie pozycje na każdy target cenowy. W przypadku omawianej formacji punkt D jest punktem startu (jak zawsze :)), punkty B,C,A są celami, a więc otwieram 6 pozycji. Zazwyczaj 3 mają ustawione stałe TP (nieco przed targetem), 3 kolejne w okolicy celu puszczam z bliskim trailing stopem (TSL). Taki sposób zarządzania pozycją daje szansę na zarobek (bardzo rzadko się zdarza, że nawet cel minimum nie zostanie osiągnięty), poza tym po zarobieniu pieniędzy w pierwszym celu (tutaj: B), mogę spokojnie pozostawić resztę pozycji albo z pierwotnym SL (tzn ze stratą), albo przestawić na 0 i czekać na to, co zdarzy się na rynku. Należy pamiętać, że nie zawsze formacja dociera do ceny max (jak np ostatnio EUR/PLN, które dotarło do 2 z 3 targetów), szkoda jednak rezygnować ze sporej kasy, jeżeli w drugim targecie nastąpi korekta, a następnie ceny dojdą do ostatniego prognozowanego celu, dlatego też 1/3 (lub 1/4) pozycji trzymam z początkowym SL albo na 0. Jeszcze dwa słowa nt TSL. TSL pozwala zarobić więcej jeżeli mamy do czynienia z mocnym ruchem, jak np w ostatnio opisywanym GBP/PLN, EUR/PLN czy też USD/PLN:

W tych przykładach pozycja z TSL dotarła bez trudu do drugiego poziomu i na chwilę obecną sytuacja na funcie wygląda tak: 1 pozycja zakończona TP w targecie 1, 3 pozycje zakończone w targecie 2 (2xTSL i 1xTP), 4 pozycje czekają co dalej się stanie, a jednocześnie na całej formacji zarobiłem już wielokrotność SL. Przykłady formacji, ze zrealizowanym cenowym max można znaleźć: tutaj. Jeszcze jedno słowo na temat przestawiania SL. W początkowym okresie "życia" formacji (przed targetem 1) przestawiam wszystkie SL w pieniądz, a następnie po zrealizowaniu pierwszego celu wracam ze SL do wcześniejszych pozycji (lub na wejście). To takie moje zabezpieczenie przed kompletną klapą formacji.

Jak sądzę samo prowadzenie pozycji zgodnych z sygnałem formacji z grubsza omówiłem, pozostaje zatem przejść do optymalizacji - tzn do zarabiania na korektach. Pierwsze pytanie: kiedy można? Najwcześniej na korektę można postawić w drugim targecie cenowym. To jednak nie wystarczy. Żeby mieć komfort wejścia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- co najmniej drugi target,
- poprzednia świeczka przebiła cel co najwyżej o kilkanaście pipsów (dlatego TP zazwyczaj ustawiam przed targetem),
- mile widziane dodatkowe potwierdzenie (jak np linia trendu na funcie, czy zniesienie fibo na dolarze),
- jeżeli jestem na poziomie kolejnego celu (3 lub 4), sygnał wejścia będzie ważny tylko wtedy, jeżeli w poprzednim targecie nie nastąpiła korekta (jedna korekta na formację),

Po otwarciu pozycji kontrującej warto jest albo ustawić ciasnego SL i z góry określonego TP lub TSL. Jeżeli dysponujemy odpowiednią ilością czasu, można zrezygnować ze SL (wiem, wiem, to bluźnierstwo :)), oczywiście pod warunkiem, że otworzyliśmy nie więcej pozycji w kontrze do formacji, niż mamy pozycji w drugą stronę (w każdym razie nie polecam otwierania pozycji bez SL, jeżeli nie mamy żadnego zabezpieczenia, a już w ogóle nie polecam zostawiania pozycji bez SL nienadzorowanych!!!).

Wracam do pierwszego wykresu:

niebieskie prostokąty pokazują potencjalny zasięg korekt, zielone prostokąty pokazują obszar, w którym można grać na kontry, niebieskie, przerywane linie to miejsce na stawianie TP i uruchamianie TSL. Jeszcze raz odsyłam do funta i euro:


Specjalnie magluję do znudzenia formacje, które opisałem już w różnych stadiach ich "życia" w tym miesiącu, żeby pokazać że gra tym systemem nie jest wydumanym sposobem na utrudnienie sobie życia, tylko bardzo dobrym podejściem do "robienia" pieniędzy. Mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedziałem również na pytanie dlaczego równocześnie gram długimi i krótkimi pozycjami na tych samych walorach.

Harmoniczny prolog

Dzisiaj pierwsza część zapowiadanego przeze mnie wcześniej cyklu wpisów dotyczących harmonic tradingu. Zanim przejdę do konkretów chciałbym sprostować pewne kwestie. Jak słusznie zauważył jeden z czytelników, prezentowana przeze mnie strategia gry nie jest do końca zgodna z założeniami HT. Przede wszystkim stosuję znacznie bardziej liberalne podejście w stosunku do znalezionych formacji (podobne podejście można znaleźć u Pawła Danielewicza, który też odstaje co nieco od klasyki), po drugie znacznie agresywniej wchodzę na rynek i po trzecie zupełnie inaczej prowadzę pozycje. Częścią wspólną mojej metody i HT są w zasadzie same formacje i zależności opisywane współczynnikami Fibonacciego. Zanim przejdę dalej, warto byłoby zapoznać się z podstawowymi formacjami (na początek 6 podstawowych):

Jak czytać powyższe schematy? Na przykładzie struktury z górnego, lewego rogu (Bullish Crab):
AB znosi od 38.2% do 61.8% XA (AB powinno zatrzymać się na zniesieniu fib odcinka XA, zatem w grę wchodzą jeszcze następujące poziomy 0.447, 0.486, 0.500, 0.564);
BC znosi 38.2%-88.6% AB;
CD znosi 224%-3.618% BC;
CD znosi dokładnie 1.618% XA;

środa, 24 lutego 2010

Gartley idealny

W tym poście pisałem o pojawieniu się ciekawej formacji (Gartley 222 ze spełnionym warunkiem AB=CD). Chciałbym przez chwilę wrócić do wyglądu tej formacji dzisiaj:

AB znosi 61.8% XA,
BC znosi 78.6% AB,
CD znosi 78.6% XA oraz 127.2% BC,
AB=CD.

Zwracam uwagę na tą formację dlatego, że jest doskonałym przykładem harmonicznych XABCD. Jednocześnie dobrze widać, że pkt C (lub B w formacjach, gdzie CD jest dłuższe od XA) jest zazwyczaj silnym wsparciem. Tym razem kurs odbił się zaledwie 19 pipsów powyżej pktu C. Potencjalnym targetem dla korekty będzie połowa świeczki z 23.02, a nawet punkt B.

Przy próbach łapania korekty w C, warto ustawić SL kilkanaście pipsów poniżej C i korzystać z TP lub trailing stopa.

GBP/PLN aktualizacja

Szybki rzut okiem na sytuację funt-złoty w ujęciu dziennym:


Jak widać formacja XABCD zrealizowała już dwa cele: pierwszy w punkcie X (4.5287) i drugi w punkcie B (4.5679). Aktualnie sytuacja jest dość ciekawa. Znajdujemy się w okolicy punktu B oraz linii oporu wyznaczonej przez krótkoterminowy trend spadkowy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że w formacjach, gdzie D jest poniżej X (lub powyżej jeżeli formacja daje sygnał sprzedaży) często następuje odbicie w punkcie B, wydaje się, że jest spora szansa na korektę o średnim zasięgu. Dla shortów na GBP/PLN SL powinien być ustawiony nieco powyżej górnego ograniczenia kanału trendu.

środa, 17 lutego 2010

Geometria rynku

Bardzo ciekawie zachowuje się USD/PLN.


Warto zwrócić uwagę na zniesienia fali zaznaczonej na niebiesko (04.XII - 05.II). Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem miejsca, w których poszczególne świeczki niemal co do pipsa respektują poszczególne zniesienia). Interesujące są szczególnie świeczki z 27, 28, 29 stycznia oraz 9, 10 i 17 lutego - widać, że linia bipolarna (2.9288, lub jako obszar 2.92-2.93 jest interesującym poziomem do zagrywek (począwszy od lipca ubiegłego roku linia ta była testowana kilkukrotnie z większym lub mniejszym powodzeniem). Kolejną interesującą kwestią jest budująca się (lub już spełniona formacja XABCD). Są dwa scenariusze, które biorę pod uwagę.

1. Można przyjąć, że h+222 zrealizował minimalny cel już dzisiaj (odbił się od 44.7% zniesienia niebieskiej fali), a odbicie sięgnęło 480 pipsów. Zazwyczaj formacje XABCD rozpatruję właśnie w ten sposób (zresztą analiza czasu zdaje się potwierdzać ten scenariusz - minimum formacji wypadło dokładnie w połowie odcinka X, który mierzy odległość XB na osi czasu (przy oznaczeniu wierzchołków jako XABCD)).

2. Jest szansa, że bardzo wąski PRZ (30pipsów od 2.8693-2.9723) w połączeniu ze spełnionym warunkiem AB=CD spowodują ponowne odbicie od rozpatrywanego poziomu, wtedy cel minimum znalazłby się ponownie na poziomie 2.9182pkt.

Mówiąc szczerze wiele wskazuje na to, że formacja zrealizowała się już dzisiaj (co nie wyklucza dalszych wzrostów, na chwilę obecną mamy osiągnięty cel minimum). Jednakże ze względu na bardzo wąski obszar wsparcia (a więc potencjalnie niewielką stratę) uważam, że jeżeli kurs USD/PLN spadnie w okolice 2.87 sensownym będzie otwarcie długich pozycji (oczywiście z bliskim SL, powiedzmy w okolicy 50pipsów). Pozycja będzie zapewne wymagała wiele uwagi (w tym między innymi należy uważać na formacje świecowe, które pojawią się przy ewentualnym teście wspomnianego poziomu, poza tym mile widziane szybkie przestawienie SL w pieniądz). Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za otwarciem długich pozycji będzie test poziomu 2.87 w poniedziałek lub piątek w przyszłym tygodniu.

Jeszcze raz USD/PLN w d1, tym razem naniesionymi zniesieniami fal zaznaczonych na poprzednim wykresie.

Gartley 222 AB=CD

Dzisiaj mieliśmy do czynienia z bardzo ładną formacją na EUR/JPY:


Na wykresie widać Gartleya 222 (h-222) ze spełnionym warunkiem AB=CD (do dokładnej równości brakło 10pipsów). Wyraźnie widać jak blisko siebie znalazły się opory dla tej formacji (zbudowane tylko na 3 falach z 11.I, 04.XII i 26.X), szerokość PRZ wyniosła dokładnie 15pipsów. Można się przyczepić do długości odcinka BC (BC=0.810AB). Jak na razie formacja zrealizowała cel minimum, zobaczymy co będzie dalej. Wydaje się, że dalsze losy EUR/JPY będą zależały od zachowania się EUR/USD. Połączenie opisanych powyżej warunków (bardzo wąski PRZ i zachowanie warunku AB=CD) stanowią moim zdaniem jeden z najsilniejszych sygnałów. Ponieważ formacja zrealizowała cel minimum, zatem jeżeli nawet rynek się cofnie w pobliże pktu D (dzisiejsze max), nie będę tego traktował jako kolejnej możliwości gry pod tą samą formację.

sobota, 13 lutego 2010

Monolog o analizie technicznej

Niedawno w shoutboxie pojawił się komentarz, który postanowiłem wziąć do siebie :) Jeden z czytelników uznał, że AT jest narzędziem, które nie daje szans na osiągnięcie sukcesu. Stwierdzenie o tyle ciekawe, że np ja osobiście na rynku OTC stosuję głównie analizę techniczną, a efekty możecie wszyscy obserwować w podsumowaniach miesiąca, czy pomysłach, jakie od czasu do czasu prezentuję. Ale ponieważ jeden obraz starczy za tysiąc słów, zatem pozwolę sobie zaprezentować kilkanaście formacji, jakie ostatnio się pojawiły i na których dało się sporo zarobić.

Wig20 w ujęciu dziennym. Jedna formacja wskazująca na wzrosty, dwie wskazujące na spadki, wszystkie formacje osiągnęły target maksymalny.

USD/PLN D1. Dwie formacje prowzrostowe, jedna (zielona) prospadkowa. Ostatniej formacji nie zauważyłem. Dopiero jeden z czytelników (Pedro) zwrócił mi uwagę, że na USD/PLN buduje się harmoniczny motylek.

EUR/USD D1 (znowu Pedro zwrócił mi uwagę na potencjalną formację XABCD). Pomimo, że formacja nie osiągnęła minimalnego celu, to odbicie sięgnęło 250 pktów.

Frank do złotego w D1. Trzy formacje wskazujące na wzrosty, jedna na spadki. Trzy osiągnęły cel maksimum, czwarta zakończyła się ok 70pipsów przed prognozowanym max (ruch miał zasięg ponad 1200 pipsów).

GBP/CHF H4. Ten rarytasik zostawiłem sobie na koniec. Do analizy ceny dołożyłem jeszcze analizę czasu. Czas od "środka" (B) do "końca" (D) formacji wypadł dokładnie na 78.2% czasu od "początku" (X) do "środka" (B) (współczynnik fibo), a czas do osiągnięcia przez cenę średniego celu wyniósł niemal dokładnie tyle ile czas (XB) i na koniec 3* czas (XA) wyznaczył dość dokładnie osiągnięcie max.

Na dwanaście formacji, jedna nie osiągnęła nawet celu minimum (chociaż nie dało się na niej stracić), a na jednej popłynąłem (USD/PLN), chociaż z innych powodów - nie grałem na formację harmoniczną, tylko na obszar 2.92-2.93(nie spodziewałem się, że zgrupowanie silnych wsparć i oporów zostanie wywalone jedną świeczką), a następnie na granicę psychologiczną 3.00. Zakładając jednak, że 2 na 12 okazały się "złe", dostajemy do ręki narzędzie, które pozwala osiągnąć zysk w 83%przypadków. Co do precyzji - wróćmy na chwilkę do poprzedniego posta (link). Jak pisałem, najniższy opór wynosił 3.9371 (rzeczywiste minimum wypadło na poziomie 3.9544), a średni zasięg miał wynieść ok 4.12 (rzeczywisty zasięg 4.1162). Jak na mój gust precyzja tej formacji była wystarczająca, a ponadto widać, że można złapać dołek i górkę. Ja w każdym razie pieniędzy nie straciłem.

wtorek, 2 lutego 2010

EUR/PLN raport specjalny

Zachwycony mnogością analiz miesiąca/tygodnia/dnia, raportów, podsumowań dnia i bieżących komentarzy, postanowiłem wpisać się w ten trend również ja. Szczególnie zachwycają pompatyczne nazwy w kontekście faktu, że przygotowanie takiej analizy wymaga około 20 min :). Ale dość już zdradzania sekretów branżowych, czas na raport specjalny:

Dobrze napaćkany wykres powinien mówić: "patrzcie, jaki ten analityk jest mądry", oceńcie zresztą sami :)


W każdym razie mamy do czynienia ze strukturą XABCD, ze spełnionym warunkiem AB=CD, co daje silny sygnał kupna. Obszar wsparcia rozciąga się między 3.9371, a 3.9883 (zielony prostokąt na wykresie).

Charakterystyka formacji:


W zasadzie stosunek odcinków jest dość dobry w każdej parze, zatem można uznać, że mamy do czynienia z mocną formacją motyla (butterfly pattern).
Upraszczając całą sprawę, w wersji minimum spodziewałbym się powrotu do 4.06, wersja średnia to podejście pod 4.12, wersja max to test 4.23. Jeżdżący spread utrudnia postawienie skutecznego SL. Ja zacząłem budowę pozycji od 3.9750, SL ustawiam tak, aby strata nie przekroczyła 3% kapitału (im mniej pozycji, tym głębszy SL, a im więcej pozycji, tym ciaśniejszy). Sygnał AB=CD jest dość silny, stąd też stosunkowo dużo ryzykuję w tej transakcji. Żeby nie tylko kusić, ale i ostrzegać. Czarne, poziome linie na wykresie (w okolicy punktu B) to były miejsca, w których wcześniej spodziewałem się wystąpienia formacji, są to również miejsca w pobliżu których zajmowałem pozycje długie (w tym 4.0750, o którym pisałem w podsumowaniu grudnia). Jedna pozycja zakończyła się z małym zyskiem (symboliczne 100pipsów), druga małą stratą, a trzecia dużym zyskiem.

poniedziałek, 1 lutego 2010

Podsumowanie stycznia

Witam wszystkich w krótkiej przerwie pomiędzy przerwami :). Tak się złożyło, że mamy nowy miesiąc i nadszedł czas na rozliczenie się z przeszłością. Ze względu na to, że nie potrafię odfiltrować wypłat z rachunku na wykresów generowanych przez XTB (wygląda to jak gigantyczna strata), przechodzę całkowicie na zautomatyzowane generowanie wyników przez myfxbook. Stąd też zamiast podawać wynik w PLN, będę podawał zmianę kapitału w danym miesiącu w procentach. Oczywiście liczą się tylko zamknięte transkacje.


W Styczniu wykonałem 55 zagrywek ze skutecznością ilościową 78.18% i skutecznością jakościową na poziomie 80.86%, co w zasadzie jest dla mnie standardem. Sumarycznie wartość konta zwiększyła się o 51.03%. Największe koszty wygenerował bardzo głupi błąd, a mianowicie źle ustawiłem SL na miedzi (SL wpisałem 3-cyfrowy) i radosne spadki z ostatnich kilku dni przyjąłem, jak to się ładnie mówi, "na klatę" :). W zasadzie ponieważ wynik miesiąca jest dodatni, to traktuję to jako przestrogę, że na tym rynku trzeba być ekstra ostrożnym, a na dodatek mam trening zamykania mocnych minusów "z palca", mimo wszystko cała sprawa dość mocno mnie zirytowała (zamiast 70 pipsów straciłem prawie 400). Z pozytywów na wspomnienie zasługuje implementacja systemu, o którym pisałem co nieco tutaj na S&P500 (mniejsze wahania ale przez 23h/dzień).

W podsumowaniu roku rozliczyłem się z prognoz, które podawałem przy okazji podsumowywania poszczególnych miesięcy, myślę że było to w miarę interesujące, dlatego też postaram się kontynuować tę tradycję. A zatem, w grudniu moja wizja wyglądała tak:


Przy okazji, chciałbym podziękować za wszystkie maile, które otrzymałem i przeprosić, że nie odpisuję na każdy z osobna. Większość osób pytała o RONa, a dokładniej, dlaczego niedawno swapy osiągnęły poziom 3.86. Otóż wiąże się to z tradycyjnym spadkiem stóp w Rumunii w okolicy 20 każdego miesiąca i trwa mniej więcej przez tydzień. Jak już kiedyś pisałem, nie sądzę, żeby niedawna obniżka stóp o 0.5% miała straszliwy wpływ na swapy w przyszłości. Oczekuję stabilizacji swapów na poziomie 6-8pipsów/dzień. W odpowiedzi na pytania, czy zamykać pozycje - ja część swoich pozycji trzymam i trzymać zamierzam, ale każdy powinien rozważyć taką decyzję osobiście. Drugim powtarzającym się pytaniem było, czy otwierać pozycję dokładnie na poziomie, jaki podałem w prognozie na styczeń. Ceny, jakie podaję na początku miesiąca są raczej orientacyjne, tak się złożyło, że w styczniu zarówno S&P500, jak i USD/PLN dość długo odbijały się w pobliżu poziomów podanych przeze mnie (odpowiednio 13pktów niżej i 100pktów wyżej), dlatego też zdecydowałem się zająć opisane pozycje na nieco innych poziomach. Proponuję czytelnikom zadawanie pytań w shoutboxie, nawet gdy mnie nie będzie, na pewno ktoś odpowie. Wracając jeszcze do migracji do myfxbooka. Ze względu na fakt, że kochany urząd skarbowy uznaje, że błędne wyliczenia przysłane nam przez biuro maklerskie są całkowicie naszą winą, jak co roku dokonałem własnoręcznego sprawdzenia całokształtu. Ze zdziwieniem odkryłem, że XTrader generuje nowe (błędne) wyliczenia wyników za dwa miesiące, wyliczenia te różnią się od tych, które prezentowałem na blogu (a były liczone identycznie). Cała sprawa nie jest bardzo dramatyczna, bo mówimy o różnicy ok 200PLN, jednakże reakcja pracownika biura wprawiła mnie w osłupienie. Zostałem olany i potraktowany z przysłowiowego buta. Dokładnie odpisano mi, że Trader nie uwzględnia w wyliczeniach swapów (na pytanie dlaczego wcześniej uwzględniał i dlaczego tylko czasem i tylko częściowo ich nie uwzględnia, nie otrzymałem odpowiedzi). Co ciekawe stare wyliczenia zgadzają się z tym, co wyliczyłem ręcznie i z wynikiem generowanym dla mnie przez myfxbook. Na razie czekam na rozliczenie roczne i jeżeli będzie się zgadzać z moimi wyliczeniami, wtedy zignoruję te ciekawe anomalie, w przeciwnym razie będę musiał zażądać bardzo dokładnych wyjaśnień.

W najbliższym czasie zamierzam wreszcie wybrać się na jakieś wakacje, zatem kolejne wpisy mogą pojawiać się nieregularnie, z tego też powodu miesięczne rozliczenie z DT przesuwam na bliżej nieokreśloną przyszłość (najwcześniej w marcu).