Funt - kolejna odsłona

Postanowiłem jeszcze raz zagrać na funcie (chociaż zazwyczaj tak nie robię). Dość czytelny motyl:

Tym razem bardziej tradycyjne podejście - wejście w przyszłym tygodniu o ile zostanie potwierdzone świeczkami. Jak na razie formacja zatrzymała się na 4.4143 (pt. g 16). Wydaje się, że jeżeli cena nie spadnie poniżej 4.39 (po 17 może polecieć ze względu na większy spread) i uzyskamy potwierdzenie w poniedziałkowej/wtorkowej świeczce, wtedy można zagrać ponownie na otwarciu nowej świecy.

Dolarowe zagrywki

Dzisiaj bez dłuższego komentarza, bo chyba wszystko jest jasne. Dodam tylko, że wcześniej już pisałem o poziomie 2.92.

Formacja i co dalej

Celem dzisiejszego wpisu jest odpowiedź na pytanie co zrobić, kiedy mamy już formację i otworzoną pozycję? Wrócę do nieśmiertelnego już euro jena. Ale najpierw mapa tego posta:

Zakładam, że pozycja została otwarta na obszarze cenowym wyznaczonym przez czerwony prostokąt. Na chwilę jednak pozostanę przy samym otwieraniu pozycji. Jeżeli tylko wyznaczony SL pozwala, otwieramy kilka małych pozycji zamiast jednej dużej (np 6 x 0.1 lota, zamiast 1 x 0.6 lota). Więcej o otwieraniu pozycji kiedy indziej. Otwarcie kilku pozycji ma tą zaletę, że pozwala na elastyczność w zarządzaniu całym trejdem (wszystkimi pozycjami otwartymi na sygnale wygenerowanym przez jedną formację). Jeżeli mogę, otwieram po dwie pozycje na każdy target cenowy. W przypadku omawianej formacji punkt D jest punktem startu (jak zawsze :)), punkty B,C,A są celami, a więc otwieram 6 pozycji. Zazwyczaj 3 mają ustawione stałe TP (nieco przed targetem), 3 kolejne w okolicy celu puszczam z bliskim trailing stopem (TSL). Taki sposób zarządzania pozycją daje szansę na zarobek (bardzo rzadko się zdarza, że nawet cel minimum nie zostanie osiągnięty), poza tym po zarobieniu pieniędzy w pierwszym celu (tutaj: B), mogę spokojnie pozostawić resztę pozycji albo z pierwotnym SL (tzn ze stratą), albo przestawić na 0 i czekać na to, co zdarzy się na rynku. Należy pamiętać, że nie zawsze formacja dociera do ceny max (jak np ostatnio EUR/PLN, które dotarło do 2 z 3 targetów), szkoda jednak rezygnować ze sporej kasy, jeżeli w drugim targecie nastąpi korekta, a następnie ceny dojdą do ostatniego prognozowanego celu, dlatego też 1/3 (lub 1/4) pozycji trzymam z początkowym SL albo na 0. Jeszcze dwa słowa nt TSL. TSL pozwala zarobić więcej jeżeli mamy do czynienia z mocnym ruchem, jak np w ostatnio opisywanym GBP/PLN, EUR/PLN czy też USD/PLN:

W tych przykładach pozycja z TSL dotarła bez trudu do drugiego poziomu i na chwilę obecną sytuacja na funcie wygląda tak: 1 pozycja zakończona TP w targecie 1, 3 pozycje zakończone w targecie 2 (2xTSL i 1xTP), 4 pozycje czekają co dalej się stanie, a jednocześnie na całej formacji zarobiłem już wielokrotność SL. Przykłady formacji, ze zrealizowanym cenowym max można znaleźć: tutaj. Jeszcze jedno słowo na temat przestawiania SL. W początkowym okresie "życia" formacji (przed targetem 1) przestawiam wszystkie SL w pieniądz, a następnie po zrealizowaniu pierwszego celu wracam ze SL do wcześniejszych pozycji (lub na wejście). To takie moje zabezpieczenie przed kompletną klapą formacji.

Jak sądzę samo prowadzenie pozycji zgodnych z sygnałem formacji z grubsza omówiłem, pozostaje zatem przejść do optymalizacji - tzn do zarabiania na korektach. Pierwsze pytanie: kiedy można? Najwcześniej na korektę można postawić w drugim targecie cenowym. To jednak nie wystarczy. Żeby mieć komfort wejścia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

- co najmniej drugi target,
- poprzednia świeczka przebiła cel co najwyżej o kilkanaście pipsów (dlatego TP zazwyczaj ustawiam przed targetem),
- mile widziane dodatkowe potwierdzenie (jak np linia trendu na funcie, czy zniesienie fibo na dolarze),
- jeżeli jestem na poziomie kolejnego celu (3 lub 4), sygnał wejścia będzie ważny tylko wtedy, jeżeli w poprzednim targecie nie nastąpiła korekta (jedna korekta na formację),

Po otwarciu pozycji kontrującej warto jest albo ustawić ciasnego SL i z góry określonego TP lub TSL. Jeżeli dysponujemy odpowiednią ilością czasu, można zrezygnować ze SL (wiem, wiem, to bluźnierstwo :)), oczywiście pod warunkiem, że otworzyliśmy nie więcej pozycji w kontrze do formacji, niż mamy pozycji w drugą stronę (w każdym razie nie polecam otwierania pozycji bez SL, jeżeli nie mamy żadnego zabezpieczenia, a już w ogóle nie polecam zostawiania pozycji bez SL nienadzorowanych!!!).

Wracam do pierwszego wykresu:

niebieskie prostokąty pokazują potencjalny zasięg korekt, zielone prostokąty pokazują obszar, w którym można grać na kontry, niebieskie, przerywane linie to miejsce na stawianie TP i uruchamianie TSL. Jeszcze raz odsyłam do funta i euro:


Specjalnie magluję do znudzenia formacje, które opisałem już w różnych stadiach ich "życia" w tym miesiącu, żeby pokazać że gra tym systemem nie jest wydumanym sposobem na utrudnienie sobie życia, tylko bardzo dobrym podejściem do "robienia" pieniędzy. Mam nadzieję, że w ten sposób odpowiedziałem również na pytanie dlaczego równocześnie gram długimi i krótkimi pozycjami na tych samych walorach.

Harmoniczny prolog

Dzisiaj pierwsza część zapowiadanego przeze mnie wcześniej cyklu wpisów dotyczących harmonic tradingu. Zanim przejdę do konkretów chciałbym sprostować pewne kwestie. Jak słusznie zauważył jeden z czytelników, prezentowana przeze mnie strategia gry nie jest do końca zgodna z założeniami HT. Przede wszystkim stosuję znacznie bardziej liberalne podejście w stosunku do znalezionych formacji (podobne podejście można znaleźć u Pawła Danielewicza, który też odstaje co nieco od klasyki), po drugie znacznie agresywniej wchodzę na rynek i po trzecie zupełnie inaczej prowadzę pozycje. Częścią wspólną mojej metody i HT są w zasadzie same formacje i zależności opisywane współczynnikami Fibonacciego. Zanim przejdę dalej, warto byłoby zapoznać się z podstawowymi formacjami (na początek 6 podstawowych):

Jak czytać powyższe schematy? Na przykładzie struktury z górnego, lewego rogu (Bullish Crab):
AB znosi od 38.2% do 61.8% XA (AB powinno zatrzymać się na zniesieniu fib odcinka XA, zatem w grę wchodzą jeszcze następujące poziomy 0.447, 0.486, 0.500, 0.564);
BC znosi 38.2%-88.6% AB;
CD znosi 224%-3.618% BC;
CD znosi dokładnie 1.618% XA;

Gartley idealny

W tym poście pisałem o pojawieniu się ciekawej formacji (Gartley 222 ze spełnionym warunkiem AB=CD). Chciałbym przez chwilę wrócić do wyglądu tej formacji dzisiaj:

AB znosi 61.8% XA,
BC znosi 78.6% AB,
CD znosi 78.6% XA oraz 127.2% BC,
AB=CD.

Zwracam uwagę na tą formację dlatego, że jest doskonałym przykładem harmonicznych XABCD. Jednocześnie dobrze widać, że pkt C (lub B w formacjach, gdzie CD jest dłuższe od XA) jest zazwyczaj silnym wsparciem. Tym razem kurs odbił się zaledwie 19 pipsów powyżej pktu C. Potencjalnym targetem dla korekty będzie połowa świeczki z 23.02, a nawet punkt B.

Przy próbach łapania korekty w C, warto ustawić SL kilkanaście pipsów poniżej C i korzystać z TP lub trailing stopa.

GBP/PLN aktualizacja

Szybki rzut okiem na sytuację funt-złoty w ujęciu dziennym:


Jak widać formacja XABCD zrealizowała już dwa cele: pierwszy w punkcie X (4.5287) i drugi w punkcie B (4.5679). Aktualnie sytuacja jest dość ciekawa. Znajdujemy się w okolicy punktu B oraz linii oporu wyznaczonej przez krótkoterminowy trend spadkowy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że w formacjach, gdzie D jest poniżej X (lub powyżej jeżeli formacja daje sygnał sprzedaży) często następuje odbicie w punkcie B, wydaje się, że jest spora szansa na korektę o średnim zasięgu. Dla shortów na GBP/PLN SL powinien być ustawiony nieco powyżej górnego ograniczenia kanału trendu.

Geometria rynku

Bardzo ciekawie zachowuje się USD/PLN.


Warto zwrócić uwagę na zniesienia fali zaznaczonej na niebiesko (04.XII - 05.II). Czerwonymi strzałkami zaznaczyłem miejsca, w których poszczególne świeczki niemal co do pipsa respektują poszczególne zniesienia). Interesujące są szczególnie świeczki z 27, 28, 29 stycznia oraz 9, 10 i 17 lutego - widać, że linia bipolarna (2.9288, lub jako obszar 2.92-2.93 jest interesującym poziomem do zagrywek (począwszy od lipca ubiegłego roku linia ta była testowana kilkukrotnie z większym lub mniejszym powodzeniem). Kolejną interesującą kwestią jest budująca się (lub już spełniona formacja XABCD). Są dwa scenariusze, które biorę pod uwagę.

1. Można przyjąć, że h+222 zrealizował minimalny cel już dzisiaj (odbił się od 44.7% zniesienia niebieskiej fali), a odbicie sięgnęło 480 pipsów. Zazwyczaj formacje XABCD rozpatruję właśnie w ten sposób (zresztą analiza czasu zdaje się potwierdzać ten scenariusz - minimum formacji wypadło dokładnie w połowie odcinka X, który mierzy odległość XB na osi czasu (przy oznaczeniu wierzchołków jako XABCD)).

2. Jest szansa, że bardzo wąski PRZ (30pipsów od 2.8693-2.9723) w połączeniu ze spełnionym warunkiem AB=CD spowodują ponowne odbicie od rozpatrywanego poziomu, wtedy cel minimum znalazłby się ponownie na poziomie 2.9182pkt.

Mówiąc szczerze wiele wskazuje na to, że formacja zrealizowała się już dzisiaj (co nie wyklucza dalszych wzrostów, na chwilę obecną mamy osiągnięty cel minimum). Jednakże ze względu na bardzo wąski obszar wsparcia (a więc potencjalnie niewielką stratę) uważam, że jeżeli kurs USD/PLN spadnie w okolice 2.87 sensownym będzie otwarcie długich pozycji (oczywiście z bliskim SL, powiedzmy w okolicy 50pipsów). Pozycja będzie zapewne wymagała wiele uwagi (w tym między innymi należy uważać na formacje świecowe, które pojawią się przy ewentualnym teście wspomnianego poziomu, poza tym mile widziane szybkie przestawienie SL w pieniądz). Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za otwarciem długich pozycji będzie test poziomu 2.87 w poniedziałek lub piątek w przyszłym tygodniu.

Jeszcze raz USD/PLN w d1, tym razem naniesionymi zniesieniami fal zaznaczonych na poprzednim wykresie.