Harmonic trading

Kilka słów wstępu: harmonic trading to styl gry na forexie mocno propagowany przez Scotta Carneya. Ten rodzaj gry, o ile mi wiadomo, nie ma zbyt wielu zwolenników, co dziwi mnie o tyle, że skuteczność formacji harmonicznych jest nadzwyczajna. Być może rzadkość występowanie perfekcyjnych układów jest powodem stosunkowo małej popularności tej metody. Aby zwiększyć częstotliwość zawierania transakcji można złagodzić kryteria wyboru poszczególnych formacji, ciągle osiągając skuteczność bliską 75-80%. W ubiegłym roku udało mi się znaleźć na obserwowanych przez mnie instrumentach w sumie 17 perfekcyjnych formacji harmonicznych, z czego żadna mnie nie zawiodła. Poniżej zaprezentuję jedną z formacji, niestety niedoskonałych, mimo wszystko wartych uwagi. Osoby nie zorientowane w temacie nie mają powodów do obaw, wprawdzie nie będę omawiał szczegółowo danej formacji, natomiast niniejszy artykuł potraktuję jako preludium do serii artykułów odnoszących się do zaawansowanych technik fibonacciego. Zajmę się też stawianiem stop losów, o co pytało kilku czytelników. Jak zwykle wykres (euro do dolara kanadyjskiego w ujęciu dziennym).


Na wykresie widzimy tzw Butterfly pattern - jest to formacja prowzrostowa z minimalnym celem na poziomie niebieskiej linii przerywanej i maksymalnym na poziomie czerwonej, przerywanej linii. Zielony prostokąt, w pobliżu punktu D na wykresie to tzw potential reversal point (potencjalny obszar wsparcia lub oporu). Poniżej opis formacji:


Jak widać formacja ma pewne niedociągnięcia, natomiast jest na tyle zbliżona do swojego perfekcyjnego odpowiednika, że można zainicjować transakcję na jej podstawie. Jak będzie wyglądał sam proces wchodzenia do pociągu? Po odnalezieniu motylka na wykresie określamy PRP (potencjalny obszar wsparcia, zaznaczony zielonym prostokątem). W opisywanym przypadku PRP ma składa się z następujących linii:
1.4755 (68.5% zniesienia),
1.4742 (88.6%),
1.4718 (dołek z 10.06.08),
1.4681 (100% zniesienia),

Stop losa zwyczajowo stawiam 1 pips poniżej PRP (1.4680), a więc dla ceny kupna 1.4868 (10.01.2010r) SL znajdzie się 188 punktów poniżej ceny wejścia.
Teraz pozostaje już tylko wyznaczyć cel dla TP. Pierwszy cel, jaki wyznacza formacja harmoniczna to poziom punktu X lub punktu B, maksymalny poziom wyznaczają punkty A i C. Zatem, Ryzykując 188 pktów, pierwszym celem jest 326 pktów, a celem max 1244 pkty. Ze względów bezpieczeństwa (z powodu bliskości pierwszego celu) ustawiam zlecenie oczekujące 62 pipsy poniżej aktualnej ceny (więc wchodzę po 388 lub 1306 pipsów). Ryzyko do zysku kształtuje się następująco:
- cel min 1: 3.12 (124:388),
- cel max 1:10.53 (124:1306),