Najlepsze wyniki

Najlepsze wyniki

niedziela, 10 stycznia 2010

Harmonic trading

Kilka słów wstępu: harmonic trading to styl gry na forexie mocno propagowany przez Scotta Carneya. Ten rodzaj gry, o ile mi wiadomo, nie ma zbyt wielu zwolenników, co dziwi mnie o tyle, że skuteczność formacji harmonicznych jest nadzwyczajna. Być może rzadkość występowanie perfekcyjnych układów jest powodem stosunkowo małej popularności tej metody. Aby zwiększyć częstotliwość zawierania transakcji można złagodzić kryteria wyboru poszczególnych formacji, ciągle osiągając skuteczność bliską 75-80%. W ubiegłym roku udało mi się znaleźć na obserwowanych przez mnie instrumentach w sumie 17 perfekcyjnych formacji harmonicznych, z czego żadna mnie nie zawiodła. Poniżej zaprezentuję jedną z formacji, niestety niedoskonałych, mimo wszystko wartych uwagi. Osoby nie zorientowane w temacie nie mają powodów do obaw, wprawdzie nie będę omawiał szczegółowo danej formacji, natomiast niniejszy artykuł potraktuję jako preludium do serii artykułów odnoszących się do zaawansowanych technik fibonacciego. Zajmę się też stawianiem stop losów, o co pytało kilku czytelników. Jak zwykle wykres (euro do dolara kanadyjskiego w ujęciu dziennym).


Na wykresie widzimy tzw Butterfly pattern - jest to formacja prowzrostowa z minimalnym celem na poziomie niebieskiej linii przerywanej i maksymalnym na poziomie czerwonej, przerywanej linii. Zielony prostokąt, w pobliżu punktu D na wykresie to tzw potential reversal point (potencjalny obszar wsparcia lub oporu). Poniżej opis formacji:


Jak widać formacja ma pewne niedociągnięcia, natomiast jest na tyle zbliżona do swojego perfekcyjnego odpowiednika, że można zainicjować transakcję na jej podstawie. Jak będzie wyglądał sam proces wchodzenia do pociągu? Po odnalezieniu motylka na wykresie określamy PRP (potencjalny obszar wsparcia, zaznaczony zielonym prostokątem). W opisywanym przypadku PRP ma składa się z następujących linii:
1.4755 (68.5% zniesienia),
1.4742 (88.6%),
1.4718 (dołek z 10.06.08),
1.4681 (100% zniesienia),

Stop losa zwyczajowo stawiam 1 pips poniżej PRP (1.4680), a więc dla ceny kupna 1.4868 (10.01.2010r) SL znajdzie się 188 punktów poniżej ceny wejścia.
Teraz pozostaje już tylko wyznaczyć cel dla TP. Pierwszy cel, jaki wyznacza formacja harmoniczna to poziom punktu X lub punktu B, maksymalny poziom wyznaczają punkty A i C. Zatem, Ryzykując 188 pktów, pierwszym celem jest 326 pktów, a celem max 1244 pkty. Ze względów bezpieczeństwa (z powodu bliskości pierwszego celu) ustawiam zlecenie oczekujące 62 pipsy poniżej aktualnej ceny (więc wchodzę po 388 lub 1306 pipsów). Ryzyko do zysku kształtuje się następująco:
- cel min 1: 3.12 (124:388),
- cel max 1:10.53 (124:1306),

8 komentarzy:

  1. Parę miesięcy temu byłem na spotkaniu z Mariuszem Ambroziakiem, rzekomym specem od tej techniki, jednocześnie pośredniczącym w sprzedaży Dynamic Tradera, jeszcze wtedy wersji 5 (btw-używasz tego softu Bartek?). Niestety wykład raczej skupiał się na samym prowadzący i cudownym programie (moje subiektywne odczucie), więc raz że dowiedziałem się z niego mało, a dwa że zraziłem do metody bo mówione było tylko o wykorzystaniu czasu w zawieraniu transakcji, a to wyglądało naprawdę naciaganie.

    Jednak geometria rynku jest ciekawą dziedziną, więc na pewno do tematu wróce, zwłaszcza iż mówisz że Harmonic Trading przynosi Ci zyski. No i wreszcie więcej światła na Twoje SL rzuciłeś ;-)

    OdpowiedzUsuń
  2. @Astakos, czyżbyś był z Wrocławia? Jak rozumiem, mówisz o szkoleniu w sali kghmu w listopadzie ubiegłego roku? Jeżeli tak, to się pewnie minęliśmy gdzieś na korytarzu :)

    Ja używam XTB Tradera i ewentualnie jakichś programików, które zachce mi się samemu napisać (oczywiście nie do handlu ale do analiz czasem coś mi się uda spłodzić plus nieśmiertelny excell). Geometria jest fajna, a szczególnie perfekcyjne struktury harmoniczne :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Tak jest, to tam było Bartek ;-)
    Jestem spod Wrocławia, przy okazji następnego spotkania tego typu będzie trzeba się zgadać ;-)

    A Tobie się podobał wykład Ambroziaka? Mi się wydał facetem z manierą wszechwiedzącego szkoleniowca, wykład Pawła Śliwy na końcu był najlepszy, ciekawe były te zestawienia ilości transakcji vs wielkości zysku z xtb. Za to na kolejne spotkanie z Jarkiem Augustynowiczem przyjdę - byłem już na dwóch chyba - jest on dla mnie niedoścignionym mistrzem .. dygresji,he,he, nigdy chyba nie uda mu się skończyć tego wykładu.


    Wracając do głównego wątku - eurcad idzie ładnie we wskazanym przez formację kierunku.

    OdpowiedzUsuń
  4. Ja akurat lubię Ambroziaka - ciekawi mnie jego podejście do wykorzystania technik NLP na rynku (po części to Cię tak pewnie drażniło, bo oni mają specyficzny sposób prowadzenia wykładów, żeby wspomnieć tylko o namiętnym powtarzaniu "ołkej" :) ). Jego wykład w Poznaniu był dużo lepszy. Zgadzam się, że we Wrocławiu zdecydowanie najciekawsze było wystąpienie Pawła Śliwy dot. osób z wysoką stopą zwrotu miesięcznie, ale wykład nt. fal Elliotta mnie nie porwał.

    OdpowiedzUsuń
  5. Czy wam też nie pokazuje się formacja Motyla?

    OdpowiedzUsuń
  6. @Valtozatosan, w jakim sensie? Nie za bardzo rozumiem pytania.

    OdpowiedzUsuń
  7. My partner and I stumbled over here by a different web address
    and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you.
    Look forward to looking into your web page yet again.


    Check out my blog http://www.youtube.com/watch?v=yWtQw9OzNwY

    OdpowiedzUsuń
  8. Tremendous issues here. I'm very satisfied to look your post. Thanks so much and I am looking ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?

    Take a look at my homepage cedar financial binary

    OdpowiedzUsuń